켈리 공식 분석과 응용 및 코딩 (1)
#켈리공식 퀀트투자에 발을 들이면 맨 먼저 켈리 공식을 접하게 된다 켈리 공식이란 어떤 게임의 승률과 손익금을 알 때 최적의 투자 비중을 계산해주는 공식이다 왜 이런 공식이 필요한 걸까? 만약 우리가 승률 100%이고 이기면 수익률이 10%, 지면 파산인 게임에 참여한다고 하자 고민할 필요 없이 매번 전재산을 베팅하면 된다 그러면 이번에는 승률이 50%이고 이기면 수익률이 10%, 지면 파산인 게임에 참여한다고 하자 이제는 문제가 조금 어려워 졌다 매번 전재산을 베팅하기에는 리스크가 너무 크다 따라서 안정적인 투자를 위해 우리는 승률과 손익률에 따른 일련의 투자공식이 필요하다 켈리공식은 다음과 같다 수익과 손실의 비율은 예시를 들어 설명하자면 1) 게임에 이겼을 때 수익률이 100%이고..
2022.09.09